RSI คืออะไรและเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน?

นักเทรดอาจจะเคยรู้จักคำว่า RSI อย่างแน่นอน เพราะ RSI คือหนึ่งในเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การเทรดสำหรับนักเทรดที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก ในบทความนี้แอดเหยี่ยวจะพาไปรู้จักกับ RSI คืออะไร？ มีวิธีการคำนวณยังไง？ แล้วน่าเชื่อถือได้แค่ไหน อย่ารอช้าไปหาคำตอบกันเลยครับ

RSI คืออะไร？

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index หนึ่งในอินดิเคเตอร์ (indicator) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ผู้คิดค้นคือ Welles Wilder ซึ่งเขาได้พัฒนา Indicator RSI มาจากอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า ‘โมเมนตัม’ โดย RSI เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์่ที่ใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา หรือความแข็งแกร่งของราคาในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคา แสดงผลเป็นกราฟเส้นที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

วิธีการคำนวณ RSI เพื่อหาแนวโน้มสำหรับนักเทรด

RSI คือค่าที่ใช้วัดอัตราส่วนของราคาในตลาดช่วงที่เป็นขาขึ้นเทียบกับอัตราส่วนของราคาในตลาดช่วงที่เป็นขาลง

สูตรการคำนวณ RSI

สูตรการคำนวณ คือ RSI = 100 - (100 /1 + RS)

RS = ค่าเฉลี่ยราคาในตลาดของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน/ ค่าเฉลี่ยราคาในตลาดของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน แล้วนำมาปรับเป็นค่าดัชนีให้อยู่ในช่วง 0 – 100

หลักการทำงานของการวิเคราะห์ด้วยดัชนีตัวชี้วัด RSI คือ

-กราฟเป็นขาขึ้น: เมื่อ RSI จะ เพิ่มขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวลงในช่วงราคาที่นำมาคำนวณ

-กราฟเป็นขาลง: เมื่อ RSI จะลดลงเมื่อค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวลงในช่วงราคาที่นำมาคำนวณ

โดยทั่วไปค่าเริ่มต้นของ RSI จะตั้งค่าเริ่มต้นที่ N = 14 หมายถึง ใช้ราคาปิดของแท่งเทียน 14 แท่งย้อนหลังมาคำนวณ ซึ่งนักเทรดสามารถปรับแก้ไขค่า N ได้เพื่อให้ค่าที่ได้ตรงกับสภาวะตลาดมากขึ้น และลดสัญญาณผิดพลาด

ตัวอย่าง

กราฟเป็นขาขึ้น: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 7 วันจาก 14 วัน RSI จะ เพิ่มขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

กราฟเป็นขาลง: ราคาหุ้นปรับตัวลง 9 วันจาก 14 วัน RSI จะ ลดลง แสดงถึงแรงขายที่กดดัน

กลยุทธ์การเทรดด้วย RSI

RSI Cross

การวิเคราะห์โดยใช้ค่า RSI เพียงเส้นเดียวอาจไม่สามารถห้ค่าที่แม่นยำกับนักเทรดได้เพียงพอ แต่การเพิ่มการวิเคราะห์ค่า RSI อีกหนึ่งค่าด้วยช่วงระยะเวลา (N) ที่แตกต่างจะเข้ามาช่วยยืนยันสัญญาณที่เกิดขึ้นให้นักเทรดได้ค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การหาสัญญาณขายจากการวิเคราะห์โดยใช้ RSI Cross สามารถทำได้โดยการสังเกตค่า RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับขึ้นของราคาในตลาด และค่า RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวลงด้วยการตัด RSI ระยะยาวลงมา เป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับการขาย

และการหาสัญญาณซื้อจากการวิเคราะห์ค่า RSI Cross ทำได้โดยการสังเกต RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับลงของราคา และค่า RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวขึ้นด้วยการตัด RSI ระยะยาวขึ้นไป เป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าซื้อ

RSI Divergences

คือ สัญญาณบนกราฟ RSI ที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างทิศทางราคากับทิศทางของ RSI โดยที่ RSI Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มของราคาตลาดขัดแย้งกับการส่งสัญญาณของ RSI เช่น การปรับขึ้นของราคาอย่างรุนแรงขณะที่ค่า RSI ปรับตัวลดลง หรือเมื่อมีการปรับลดลงของราคาอย่างรุนแรง แต่ค่า RSI กลับส่งสัญญาณขึ้นหรือไม่ปรับลดตาม แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของราคาในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มมีความอ่อนแอจนอาจกลายเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้

ตัวอย่าง ใช้ RSI เพื่อหา Divergence โดยเป็นสัญญาณกลับตัวของราคาทั้งฝั่งขาขึ้น และ ฝั่งขาลง จะแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ Bullish Divergence และ Bearish Divergence

• Bullish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดลงเรื่อย ๆ แต่เส้น RSI กลับสวนทางกับราคาที่ต่ำลง Bullish Divergence จะเกิดเมื่อ RSI < 30 หรือ ในภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold)

ตัวอย่าง Bullish Divergence

CADCHF Bullish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของสภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ขอบคุณรูปจาก THAIFRX

CADJPY Bullish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของสภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ขอบคุณรูปจาก THAIFRX

• Bearish Divergence คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งของราคา และ RSI ที่ไม่สัมพันธ์กัน ราคาทำจุดสูงสุดเรื่อย ๆ แต่เส้น RSI กลับสวนทางลง จะเกิดเมื่อ RSI > 70 หรือ ในภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought)

EURUSD Bearish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของสภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาลง

ขอบคุณรูปจาก THAIFRX

GBPJPY Bearish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของสภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาลง

ขอบคุณรูปจาก THAIFRX

GBPNZD Bearish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของสภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาลง

ขอบคุณรูปจาก THAIFRX

RSI Divergences เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน？

RSI Divergences เชื่อถือได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลายาวนาน อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือหลายเดือน ดังนั้นควรดูที่ TimeFrame 4 ชั่วโมงขึ้นไป อาจจะสัญญาณกลับตัว แต่ อาจจะไม่ไปต่อในระยะยาวซึ่งราคาอาจจะมีการขึ้น ๆ ลง ๆ ก่อน ถ้าจะให้แน่นอนควรดูที่ TimeFrame 1 วันขึ้นไป หากเจอสัญญาณนี้สามารถเปิดออเดอร์สวนราคาได้เลย แต่ควรตั้งขาดทุนไว้ 100-200 pip เพราะก่อนเปลี่ยนเทรนของราคาอาจจะเจอไส้เทียนยาวปิดออเดอร์ได้

สรุป

RSI นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก หากนำไปใช้อย่างรู้จริงก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยชั้นดีที่จะคอยควบคุมโซนการเทรดของนักเทรดไม่ให้เข้าซื้อในโซนที่ราคาแพงเกินไป และไม่ให้นักเทรดขายออกไปในโซนที่ราคาถูกมากเกิน ยิ่งโดยเฉพาะหากนักเทรดได้นำ RSI ไปใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีความถนัดก็จะกลายเป็นระบบเทรดที่ทรงพลังและสามารถสร้างผลกำไรให้กับนักเทรดได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก THAIFRX

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!