ทำความรู้จัก Jim Simons นักถอดรหัสสงคราม สู่พ่อมดที่ทำกำไรเหนือวอร์เรน บัฟเฟตต์

ถ้าใครบอกว่าคนเก่งคณิตศาสตร์มักไม่เข้าใจโลกจริง... Jim Simons คือข้อยกเว้นที่อันตรายที่สุด

เขาคืออดีตนักคณิตศาสตร์ ผู้เคยทำงานให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ เคยนั่งอยู่ในทีมถอดรหัสลับของสงครามเย็น แต่สุดท้ายกลับเลือกเดินออกจากวงการวิชาการ เพื่อ “เทรด” ใช่ครับ ฟังดูไม่เมคเซนส์เลยในยุคนั้น แต่มันคือจุดเริ่มต้นของหนึ่งใน “เฮดจ์ฟันด์ที่ทำกำไรดีที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์”

จุดเริ่มต้นที่ไม่มีคำว่า ‘เทรด’ อยู่ในหัว

Jim Simons เรียนคณิตศาสตร์ระดับด็อกเตอร์ และเก่งขนาดที่ไปสอนอยู่ MIT และ Harvard จากนั้นได้เข้าไปทำงานกับ NSA (National Security Agency) ทำหน้าที่ “ถอดรหัส” ที่ใช้ในระบบทหาร — พูดง่าย ๆ คือเป็นสายลับสมองเพชรนั่นแหละ แต่พอถึงจุดหนึ่ง เขากลับ... เบื่อ Simons ลาออกจากชีวิตนักวิชาการ แล้วตั้งใจว่าจะมา “ลองเทรดดูเล่น ๆ” แต่ความเป็นนักคณิตศาสตร์ในตัวเขา ไม่ยอมให้เทรดแบบตามอารมณ์หรือดูข่าว เขาไม่สนใจกำแพงเทรนด์ไลน์ ไม่ดูข่าวเฟด ไม่ฟังสัมมนาเศรษฐกิจ

สิ่งเดียวที่เขาสนคือ...

“ถ้าเราเก็บข้อมูลเยอะพอ แล้วเอาคณิตศาสตร์มาย่อย… เราน่าจะหากำไรจากตลาดได้อย่างแม่นยำ”

ฟังดูธรรมดา แต่บอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการ “เปลี่ยนเกมเทรดทั่วโลก”

Renaissance Technologies: ห้องทดลองกำไร

Simons ก่อตั้งบริษัทชื่อว่า Renaissance Technologies ไม่ใช่บริษัทเทรดธรรมดา แต่เหมือน “แล็บลับ” สำหรับทดลองโมเดลคณิตศาสตร์ใส่ตลาดหุ้น พนักงานในบริษัทส่วนใหญ่ ไม่ใช่เทรดเดอร์จากวอลสตรีท แต่เป็นนักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักถอดรหัสจากมหา'ลัยระดับโลก โมเดลของเขาชื่อว่า Medallion Fund — ซึ่งคนทั่วไปไม่มีทางเข้าได้ กองทุนนี้เปิดให้เฉพาะพนักงานของบริษัทเท่านั้น ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับจากปี 1988 อยู่ที่ 66% ต่อปี (หลังหักค่าธรรมเนียม!) สูงกว่า Warren Buffett หลายเท่าตัว

Medallion ทำกำไรช่วงวิกฤตเศรษฐกิจได้สบาย ๆ

ไม่หวั่นแม้จะมี Dotcom Crash, Subprime หรือ COVID

แล้วเขาเทรดยังไง?

คำตอบคือ... ไม่มีใครรู้แน่ชัด แต่จากข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้ Jim Simons ใช้ระบบที่อิงกับ statistical arbitrageคือการหาความสัมพันธ์เล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมาก แล้วเข้าออร์เดอร์สั้น ๆ กินกำไรจากความผิดปกติในระยะสั้น

ลองจินตนาการแบบนี้...

• ถ้าเหรียญทองกับน้ำมันเคลื่อนไหวด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง
• แต่วันหนึ่งมันแหวกแพทเทิร์น
• ระบบจะเข้าไป “เก็งกำไร” กับการกลับเข้าสู่สมดุล
• ทำเป็นพัน ๆ ออร์เดอร์ต่อวัน
• ทุกอย่างควบคุมโดยโมเดลอัตโนมัติ

เรียกว่าเป็น “การเทรดแบบไร้มนุษย์” ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีคำว่า AI trading ด้วยซ้ำ

บทเรียนจากพ่อมดที่ไม่เล่นตามเกม

สิ่งที่นักเทรดอย่างเราควรได้จากเรื่องของ Jim Simons คือ...

1. อย่าดูถูกข้อมูล

   แค่ดูกราฟไม่พอ ต้องเข้าใจพฤติกรรมของตลาดในเชิงลึก

   เพราะกำไรระยะยาว มักอยู่ในจุดที่คนอื่น “มองข้าม”

2. ไม่จำเป็นต้องดังในที่สว่าง

   Jim Simons ไม่ออกสื่อบ่อย ไม่มีคอร์สสอนเทรด

   แต่เขาคือหนึ่งในบุคคลที่วอลสตรีท “กลัวที่สุด” เพราะไม่มีใครอ่านเกมเขาออก

3. ใช้จุดแข็งของตัวเองให้สุดทาง

   เขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่เทรดเดอร์

   แต่เขาใช้ “สมองแบบนักคณิตศาสตร์” สร้างระบบที่ทั้งโลกต้องเหลียวมอง

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!