Slippage et NFP : Mécanique d'exécution des ordres en période de forte volatilité
La publication de données macroéconomiques majeures provoque une contraction brutale de la liquidité et des distorsions prévisibles du carnet d'ordres. Un ordre de protection standard ne garantit pas le prix d'exécution lors d'un gap de marché. L'adaptation de la typologie des ordres et la validation de l'environnement de courtage constituent les seuls leviers techniques pour neutraliser ce risque structurel.
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