Mécanique des gaps d'ouverture : analyse probabiliste du comblement et gestion de l'exposition
Un gap d'ouverture traduit une discontinuité de cotation causée par un afflux de liquidité ou un événement fondamental durant la fermeture du marché. Le comblement de ces espaces graphiques repose sur des probabilités statistiques, sans aucune garantie d'exécution systématique. Une gestion mathématique de l'effet de levier et de la taille de position s'impose pour absorber la volatilité inhérente à ces sauts de prix atypiques.
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